낙폭 과대 종목 매수 매도 전략 #1

  이번에는 실제 알고리즘 트레이딩 전략을 한 번 생각해 보는 글입니다. 글의 목적이 알고리즘 트레이딩에 대한 맛보기인 만큼 간단한 전략을 세워보고 다음에 그것에 대해 백테스팅을 해볼텐데요. << 미리 말씀드리지만 이게 좋은 전략이라는 얘기는 아닙니다. >>

  기술적 분석에서 사용할 수 있는 전략 중 가장 간단한 전략이라고도 할 수 있는 볼린저 밴드를 이용한 낙폭 과대 종목의 매수 매도 전략에 대해서 한 번 생각해 보죠.

 

- 볼린저 밴드를 이용한 낙폭 과대 종목 매수 매도 전략

 - 현재 주가 < 볼린저 밴드 하한선  : 매수 주문

 - 현재 주가 > 볼린저 밴드 상한선  : 매도 주문

 - 현재 주가 < 손절 예정 가격 : 매도 주문

  간단하게 생각하면 위와 같은 내용이 될 것 같은데요. 현재 주가가 볼린저 밴드보다 낮다면 주식을 매수하고, 매수 후 볼린저 밴드 상한선에 도달하거나 손절 예정 가격을 하회하면 매도하는 전략인데요.

  위의 전략에 현재 주식을 매수 중인지 아닌지를 나타내기 위한 상태 플래그에 대한 처리를 추가하면 대략 아래와 같은 순서도로 나타낼 수 있습니다.

  앞의 말로 설명해 놓은 전략과 동일하지만 현재 주식을 매수중인지를 나타내기 위한 Flag에 따라서 매수 / 매도의 결정이 갈리게 됩니다.

  - 볼린저 밴드 하한선에 닿았다는 것은 하락 추세이기 때문에 실제 매매 전략을 만들 때는 볼린저 밴드 상한선에서 수익실현을 하는 것이 아니라 이동평균선에 닿기 전에 수익실현을 하는 것이 적합하다고 생각되지만 일단은 구현하는 방법을 나타내고자 하는 것이기 때문에 이대로 구현해 볼 에정입니다.